投資・トレード フォワードがバックテストより悪いのは劣化か、誤差か｜差の判定方法
EAのフォワード成績がバックテストより悪いとき、それが本当の劣化なのか誤差の範囲なのかを、勝率の差の信頼区間から判定する方法を解説します。フォワードが短いと「悪化した」も「問題ない」も言えない理由まで整理します。
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投資・トレード バックテストのスプレッド設定で成績はどれだけ変わるか｜1トレードの平均利益が許容コストの上限
EAのバックテストはスプレッド・スリッページの設定次第で成績が変わります。1トレードあたりの平均利益がそのまま許容できるコスト増の上限になる理由と、販売ページの数字から余裕を逆算する手順を解説します。
投資・トレード バックテストの取引回数は何回あれば信用できるか｜期間の長さでは代用できない理由
EAのバックテストで取引回数が何回あれば判断材料になるかを、勝率の信頼区間から整理します。10年分の検証でも取引30回なら実質サンプルは30です。期間と回数の違い、確認手順を解説します。
投資・トレード プロフィットファクターの目安はいくつ？1.5・2.0・5.0の読み方と高すぎる場合の注意点
プロフィットファクター（PF）の目安と理想値を、1.0・1.5・2.0・5.0の水準ごとに整理します。PFが高すぎる場合に確認したい取引回数・損失の出方・コスト設定まで解説します。
投資・トレード バックテストは良いのにフォワードテストで崩れるのはなぜか？
バックテストでは好成績なのにフォワードテストで崩れる現象の仕組みを解説します。IS/OOS分割で8割の性能が消えた検証例、過剰最適化との関係、EA購入前にフォワード成績で確認すべきポイントを整理します。
投資・トレード EAを買ったのに勝てないのはなぜか？バックテストと実運用が乖離する5つの原因
FX自動売買（EA）を購入したのに勝てない主な原因を5つに整理します。過剰最適化、コスト差、相場環境の変化、取引回数の不足、損失の出方。次のEA選びで確認すべきポイントも解説します。
投資・トレード 最大ドローダウンとは？FX自動売買で見るべき理由
最大ドローダウンとは、資産がピークからどれくらい落ち込んだかを見る指標です。計算式、回復に必要な利益率、残高と有効証拠金の違い、EA販売ページで確認したい条件を解説します。
投資・トレード 同じ勝率90%でも、9勝1敗と90勝10敗は同じではない
9勝1敗と90勝10敗は、どちらも勝率90%です。しかし、推定値としての確からしさは異なります。取引回数、二項分布、標準誤差、Wilson信頼区間から勝率の読み方を考えます。
投資・トレード 勝率90%のEAは優秀か？勝率と平均損益をセットで見る理由
FX自動売買（EA）の勝率90%は優秀とは限りません。勝率と平均利益・平均損失の関係、損益分岐の勝率の計算式、販売ページで確認したいポイントを解説します。
統計 二項分布を正規分布で近似できるのはなぜか
二項分布を正規分布で近似できる理由を、中心極限定理、ベルヌーイ分布の和、再生性の観点から整理します。統計検定2級で混乱しやすい正規近似の考え方を解説します。